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forma cerrada para la integral estocástica

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Preguntado el 15 de Julio, 2013 por program247365
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La modelización de EUR/USD de Ornstein-Uhlenbeck + saltos?

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Preguntado el 30 de Enero, 2016 por xxShell
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Pregunta acerca de la forma cuadrática de f* en la Continua Criterio de Kelly

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Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Muhammed Refaat
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Demostrar que $(W_t, \int_0^t W_s ds)$ tiene una distribución conjunta normal

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Preguntado el 15 de Enero, 2019 por Eva Facchini
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La prueba de que el tiempo de parada para un Movimiento Browniano es finito para cada objetivo de los niveles de

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Preguntado el 20 de Octubre, 2015 por PhillC
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Cómo medir la no-normal proceso estocástico?

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Preguntado el 1 de Julio, 2012 por Kyle Brandt
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El uso del teorema de Girsanov en el precio de los bonos

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Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Tyson Williams
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Varianza de la integral temporal del movimiento browniano al cuadrado

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Preguntado el 25 de Octubre, 2016 por SidhuHarry
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problemas abiertos en finanzas matemáticas

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2015 por Sam Mackrill
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¿Cómo calcular la derivada de Radon-Nikodym?

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por Nikolai Prokoschenko
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¿Por qué Bjork nunca demostrará que la condición de integrabilidad se satisface?

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Preguntado el 7 de Enero, 2017 por Guilsson
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Estimación de la deriva de un proceso no estacionario

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Preguntado el 6 de Marzo, 2017 por Shawn
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Ito, el Estocástico Exponencial y Girsanov

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Preguntado el 8 de Abril, 2015 por user15796
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Matriz de transición: Tiempo discreto -> Tiempo continuo

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Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por Justin
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Teoría del no arbitraje y existencia de una prima de riesgo

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Preguntado el 8 de Abril, 2013 por Robert Groves
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Cómo simular los precios de las acciones mediante la varianza de la gamma proceso?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn
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¿Numeraire tiene que ser un negociables activo

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Preguntado el 3 de Junio, 2018 por MIMAD
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Hay una forma cerrada de la solución para la función de autocorrelación parcial de un régimen de Markov-switching proceso?

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Preguntado el 14 de Mayo, 2012 por Brendan
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Modelización de la reversión media a largo plazo de los rendimientos de los activos

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Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por Thanassis
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Teoría de las medidas en las finanzas cuantitativas

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Simulación de GBM

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Preguntado el 28 de Enero, 2013 por js.
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¿Por qué Black-Scholes ecuación mantenga en la continuación de la región de la Opción Americana?

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Preguntado el 2 de Junio, 2013 por Kyralessa
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¿Un proceso estacionario necesariamente es de reversión a la media?

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Preguntado el 14 de Abril, 2015 por Crackerjack
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Cómo probar y cómo simular el precio de subida/caída de la asimetría en el mercado de valores

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Preguntado el 26 de Diciembre, 2011 por penti
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¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

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Cómo probar que una distribución tiene una infinidad de decir?

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Preguntado el 26 de Agosto, 2013 por user5652
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Encontrar la distribución de $\int_0 ^T uW_u du$

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Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por Arturs Vancans
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La simulación de propiedad del índice de precios de

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por Timbo
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Procesos utilizados en las finanzas cuantitativas

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Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por xxShell
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¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin
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