Preguntas finanzas de afín-a-los-procesos-de

4

2Resp

349Vistas

Transformación del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2022 por Anatoly

2

0Resp

183Vistas

Función característica del proceso CIR

Abierta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Vance Lucas

1

0Resp

196Vistas

Probabilidad objetiva de incumplimiento del diferencial de CDS

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2020 por jpdyson

1

1Resp

120Vistas

Demostración de que el paseo aleatorio escalonado se aproxima a la distribución normal

Abierta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Terry

2

1Resp

319Vistas

Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone

3

1Resp

208Vistas

Caso general del Puente Browniano

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2021 por flameinasuit

3

1Resp

414Vistas

¿Qué es "Lambda" en el artículo original de Heston sobre modelos de volatilidad estocástica?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2019 por AusTravel

4

0Resp

289Vistas

¿Qué representa la portada de Precios de opciones no lineales de Guyon y Labordere?

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por Armend Veseli

4

1Resp

257Vistas

Escala de invariancia del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

4

1Resp

206Vistas

Expectativa de diferencial estocástico

Abierta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Zoogiddy Topplenooth

6

0Resp

608Vistas

Cómo simular los procesos de Levy

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2021 por thiag0

8

2Resp

1710Vistas

¿Qué proceso es el más utilizado para modelar los precios de las acciones?

Abierta

Preguntado el 13 de Mayo, 2020 por Piszczu

2

1Resp

252Vistas

Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

283Vistas

Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2020 por zXxXMeowXxXz

1

2Resp

271Vistas

Simulando precios de activos artificiales: ¿Caminata aleatoria vs Movimiento browniano?

Abierta

Preguntado el 14 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

181Vistas

Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Abierta

Preguntado el 24 de Marzo, 2021 por icc97

4

1Resp

278Vistas

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Cerrada

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Scott

1

0Resp

179Vistas

Proceso de gravamen y medida aleatoria

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

217Vistas

Al predecir el precio de Forex usando HMM, ¿cuáles son, típicamente, los estados y cuáles son las observaciones?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2017 por rocku

1

1Resp

559Vistas

¿Cómo cambiar a la medida neutral de riesgo en un proceso de reversión a la media?

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por namenlos

1

1Resp

171Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que dos procesos independientes de OU estén por encima de las barreras al mismo tiempo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por Adam Getchell

1

1Resp

225Vistas

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

Abierta

Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

1

1Resp

234Vistas

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2019 por Athanasios

2

1Resp

172Vistas

Modelo de tipos de interés con variables externas

Abierta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2017 por aitazaz

7

1Resp

3543Vistas

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2016 por DMan

1

0Resp

184Vistas

¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?

Abierta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por KariNeko

1

1Resp

1010Vistas

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

1

1Resp

278Vistas

Covarianza, factor de descuento estocástico (FDE) y aversión al riesgo

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por user38073

3

0Resp

214Vistas

Integración sobre la función del proceso Wiener

Abierta

Preguntado el 1 de Agosto, 2020 por Gingalone

1

1Resp

352Vistas

Lista de derivados financieros Ito's Lemma no aplica

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2014 por Carlton Jenke

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Cómo simular los procesos de Levy

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Demostrando que un proceso estocástico es una martingala usando Ito's Lemma

Primer tiempo de golpeo y simulación de Monte Carlo

Simulando precios de activos artificiales: ¿Caminata aleatoria vs Movimiento browniano?

Simulación del proceso Gamma (distribución de incrementos)

Expectativa de $\int_0^t \frac{1}{1+W_s^2} \text dW_s$

Proceso de gravamen y medida aleatoria

Al predecir el precio de Forex usando HMM, ¿cuáles son, típicamente, los estados y cuáles son las observaciones?

¿Cómo cambiar a la medida neutral de riesgo en un proceso de reversión a la media?

¿Cuál es la probabilidad de que dos procesos independientes de OU estén por encima de las barreras al mismo tiempo?

¿Covarianza del proceso Vasicek de reversión de la media?

integración del movimiento browniano al cuadrado con el tiempo

Modelo de tipos de interés con variables externas

Correlación coeffitiont entre dos procesos estocásticos

¿Cómo se pueden derivar los incrementos de un proceso CIR?

Calibración del proceso de unidad organizativa que no revierte la media

Covarianza, factor de descuento estocástico (FDE) y aversión al riesgo

Integración sobre la función del proceso Wiener

Lista de derivados financieros Ito's Lemma no aplica

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