Preguntas finanzas de (estimación)02

2

2Resp

811Vistas

La extracción de la Señal de Datos Ruidosos

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por Karl Johan

2

1Resp

258Vistas

Actualización del modelo GARCH(1,1)

Abierta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por Not Now

2

2Resp

256Vistas

Aumento de los costes de hardware

Abierta

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por Misha

2

2Resp

302Vistas

La estimación de las ganancias realizadas dada la tasa de crecimiento y el churn

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2018 por Thomas

2

1Resp

302Vistas

Forma práctica de estimar la sensibilidad de los precios a lo inesperado de las ganancias (es decir, post-ganancias de la deriva)?

Abierta

Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por Muhammed Refaat

2

1Resp

557Vistas

GJR-GARCH con $\alpha = 0$ como estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2015 por Radu Marius Florin

2

1Resp

296Vistas

¿Cómo reconstruir una serie temporal económica discontinua, como la tasa CP de la Fed?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por ashishsony

2

2Resp

220Vistas

¿Cuáles son los métodos econométricos aceptados para averiguar si una serie temporal es I1 o no?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por tadeusz

2

2Resp

1731Vistas

¿Debo usar la volatilidad de GARCH o la desviación estándar en la regresión transversal?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Gavin McTaggart

2

1Resp

167Vistas

¿Cuáles son algunos de los parámetros razonables con tres procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2017 por Chuck Rogers

4

1Resp

219Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

3

5Resp

334Vistas

La gestión de las expectativas del cliente cuando el tiempo estimado es de más de lo esperado

Abierta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por noah

4

2Resp

2275Vistas

Como autónomo, ¿cómo se cotiza/cobra un proyecto?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2014 por dhperry

3

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447Vistas

¿Cómo puedo calcular la estimación de costes de un software desarrollado?

Abierta

Preguntado el 20 de Agosto, 2014 por nivniv

3

1Resp

224Vistas

Hay un problema con la estimación de los rendimientos futuros de autocorrelated devuelve?

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por PyRsquared

3

1Resp

214Vistas

Convertir el documento DSGE en econometría estructural, cualquier cosa a tener en cuenta？

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2016 por Param

3

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378Vistas

La estimación de la volatilidad implícita de un componente de índice sin opciones de vainilla mercado

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por MitziMeow

3

2Resp

493Vistas

¿Cómo estimar la varianza de este proceso estocástico?

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Ash Menon

3

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1132Vistas

De Volatilidad estocástica CIR estimación

Abierta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2014 por Justin Higgins

3

1Resp

2970Vistas

Estimación de correlación utilizando EWMA

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Xiong Chiamiov

4

2Resp

466Vistas

Hizo trato con un cliente apretando trabajo extra correctamente?

Abierta

Preguntado el 6 de Febrero, 2014 por mem

3

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213Vistas

Rendimiento de los bonos al vencimiento frente al rendimiento de los intereses actuales

Abierta

Preguntado el 12 de Junio, 2017 por MMM

4

1Resp

293Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

3

2Resp

1318Vistas

Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por Radu Marius Florin

4

5Resp

370Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

3

1Resp

1336Vistas

¿Cómo establece el CME los requisitos de margen en los futuros de materias primas?

Abierta

Preguntado el 9 de Mayo, 2013 por Anthony Giorgio

3

3Resp

405Vistas

Comparar dos series de tiempo con diferentes frecuencias

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2016 por Hoorayo

4

1Resp

3551Vistas

Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Giorgio Mossa

3

2Resp

681Vistas

¿Cómo evitar la función de verosimilitud plana al calibrar los parámetros de GBM?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por buzznfrog

3

1Resp

316Vistas

Energía eléctrica el precio de la estimación de parámetros

Abierta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2017 por MrLemon

Preguntas finanzas (estimación)

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¿Cómo reconstruir una serie temporal económica discontinua, como la tasa CP de la Fed?

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De Volatilidad estocástica CIR estimación

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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Grados de libertad en el cálculo de la significación de los coeficientes GARCH

Es más robusto Covarianza estimación posible?

¿Cómo establece el CME los requisitos de margen en los futuros de materias primas?

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Estimación de 2 pasos del modelo DCC GARCH en Python

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